כניסה לחשבון פתח חשבון

 

צביקה אלברגר מפעיל מספר מערכות מסחר באתר קולקטיב2, את המערכות של צביקה תוכלו למצוא בעמוד "מערכות מסחר מובילות" בראש הרשימה. ביקשנו מצביקה לענות על כמה שאלות לטובת מי שלא מכיר את העולם של קולקטיב 2 ולסוחרים שהיו רוצים להכיר את המערכת.


שמות המערכות :  Crazy options , Crazy options 2016, Options 9900

 

צביקה ספר לנו קצת על עצמך ועל הרקע שלך בשוק ההון:
כלכלן (תואר 2), 22 שנים עבדתי בתפקידים ניהוליים שונים במערכת הביטחון הישראלית ולאחרונה פרשתי. אני כיום יזם בשוק ההון המפתח רעיונות ומערכות מסחר.
אני סוחר כבר למעלה מעשר שנים בשוק ההון, מרביתן כחובב, והפסדתי כמו כולם הרבה כספים, מחקתי חשבונות מסחר ועשיתי את כל הטעויות האפשרויות בשוק ההון. למדתי הכל לבד על בשרי וזו לא בהכרח הדרך המומלצת.
בשנתיים האחרונות התמקדתי במסחר יומי ובאופציות ופתחתי גם קבוצת פייסבוק ("הטריידים של צביקה") בה הצגתי את רעיונות ועקרונות המסחר שלי (היום היא מונה כ-500 חברים פעילים)


כמה זמן אתה פעיל בקולקטיב2?
ב-18 למרס 2016 אני אהיה שנה בקולקטיב, בהתחלה בצורה מהוססת, ומספטמבר 2015 בצורה אינטנסיבית.  המערכות הראשונות שלי היו מעיין שעשוע/סימולטור אימונים ועשיתי בחלקן לא מעט שטויות וחלקן קרסו לחלוטין, וזה היה שכר לימוד חשוב עבורי.
לדעתי מדובר באתר מדהים, אתר חובה לכל סוחר שרוצה ללמוד על מערכות מסחר ולהבין אותן, או להתאמן במסחר. וכמובן לכל סוחר ומשקיע שרוצה לעקוב אחר ביצועים של מקצוענים ולחקות אותם.
אני גאה שברשימת חמש המערכות המובילות שקולקטיב בעצמם מציגים מופיעות 3 מערכות של ישראליים וכיף לראות את דגל ישראל בנסיבות מחמיאות.


באילו מוצרים פיננסים מערכת המסחר שלך סוחרת?
היו לי מערכות מסחר על מניות (יומי וסווינג), אבל גולת הכותרת של המערכות וההתמחות שלי היא מסחר באופציות בוול סטריט. רק אופציות ובעיקר קולים.
איך היית מגדיר את האסטרטגיה לפיה אתה מפעיל את  מערכת המסחר שלך?
מסחר יומי באופציות (לעיתים נדירות נשאר בפוזיציה גם מעבר ליום), כאשר המיקוד שלי הוא זיהוי "חולשת יתר" במניות גדולות\ שיש להן אופציות נזילות וסחירות ובעיקר אופציות שבועיות.
אני מחפש "נפילות" מחיר חריגות ומהירות לכניסה באופציות קול לפוזיציית "לונג". הכניסה תהיה תמיד לפני התיקון עצמו או עם תחילתו ולכן היא לא תמיד מדויקת וייתכן מיצוע פוזיציה למטה (במסגרת כניסה "בחצי מנה").
אני עובד בדרך כלל עם אופציות שיודעות לזוז הרבה עם המניה (דלתא גבוהה) וגם אופציות רחוקות הכסף (דלתא נמוכה), שהינן זולות מאוד וניתן לרכוש כמות גדולה שלהן בסיכון הפסד קטן יחסי.

"הבאג" שלי הוא שאני כמעט ולא סוחר שורט, ייתכן שיש פה החמצה, אבל אני מאמין במיקוד. וכל עוד התוצאות מדברות בעד עצמן  (3 מערכות האופציות שלי מובילות את התשואות באתר בהשוואה לכלל המערכות) – אינני צריך להיות מודאג.

איך השפיעה התנודתיות שמאפיינת את השוקים לאחרונה על מערכת המסחר שלך?
אצלי התנודתיות עשתה רק טוב, וכסוחר יומי אני חייב אותה. למרות שמדובר על מערכת לונג ואנחנו בירידות חדות,  השכלתי לנצל את התיקונים למעלה ברכישת אופציות בעיתוי טוב, בדרך כלל.
באילו פרמטרים ומתנדים אתה משתמש לפני כניסה לפוזיציה חדשה?
כמעט ולא משתמש בשום פרמטר, כשבעבר ביצעתי ניתוחי ביד-אסק בזמן אמת לזיהוי עוצמת מוכרים וקונים. כיום אני סבור שדי בניתוח תבניות המחיר והבנת תנועת המחיר, גם ללא שום פרמטר. לפעמים אני פותח גרף של המניה ולפעמים אני כבר מכיר את המניה כה טוב, שדי לי לצפות בנתוני המחיר שלה ביום המסחר ובמחיר נוכחי לקביעת פוזיציה.
לא מעניין אותי מה היה אתמול או קודם לכן, כדי להבין את דינמיקת המסחר התוך יומי.


בראייה לאחור איך היית מדרג את המערכת שלך בתור מישהו שעוקב אחר קולקטיב2?
מערכת עם פוטנציאל תשואה גבוה ואל מול סיכון רב,  כאשר ניתן לבדוק את התשואה ביחס ליחידת הסיכון (מדד שארפ) ושלוש מערכות האופציות שלי נמצאות בנתונים יפים בתוך 20 המערכות הראשונות.
המערכות מתאימות להשקעה בכסף שהמנוי מוכן לנהל עליו סיכון תוך הבנת אלמנט זה במערכת אופציות אינטנסיבית ואגרסיבית. חשוב להבין את היכולת להתאים בין "גודל הכיס של הלקוח לבין גודל המערכת). בכל מקרה לא לשים במערכת כזו כסף שאיני יכול להרשות לעצמי לאבד אותו.

 

יש לך עצה כלשהי למנהלי מערכות חדשים בקולקטיב2?
לא לפחד מכישלון, לא להתבייש אם הוא קורה , ולגלות  דרך  האתר את התשובה לשאלה האם בכלל יש לי שיטה ומערכת מסחר שעובדת (הרבה אנשים גילו שהתשובה לכך שלילית)
ללמוד את כל מדדי הסיכון והססטיסטיקות החשובות באתר על מערכת המסחר החדש.
יש לך טיפ לאנשים שמחפשים מערכת המסחר אידיאלית?
אין מערכת אידיאלית ולכל אחד יש את הדגשים שלו בבחירת מערכות.
שאלת יסוד היא האם אני מחפש משהו סולידי ורגוע יחסית או מוכן לסכן חלק מכספי תמורת תשואה פוטנציאלית גבוהה יותר.
למרות שזה יקר יותר אני חושב שחשוב לעקוב אחד כמה מערכות במקביל, דבר שמצמצם את הסיכון.  אצלי למשל אני מקפיד ששלוש מערכות האופציות שלי לא יהיו מתואמות ואכן, בבדיקת הדמיה של שלושת המערכות הן מייצרות יותר תשואה על פחות סיכון, מאשר כל מערכת בנפרד.
חשוב להכיר את ה-GRID אופציה בקולקטיב להשוות את כל המערכות באתר לפי כל פרמטר של תשואה, סיכון, גודל מערכת, עלות וכד'. אפשר לסנן לפי כל פרמטר.
כדאי להכיר גם את סימולציות "מונטה קרלו" המאפשרות לדמות על סמך נתוני האמת כמות גדולה של התפלגויות תרחישים עם נתוני המערכת ולייצר אומדן מה הסיכוי להפסיד 10%, 20% וכד' במערכת שלנו. 

 

 

אין לראות באמור מתן ייעוץ ו/או חוות דעת ,כל האמור במאמר זה מטרתו לספק מידע ואין בו משום ייעוץ השקעות, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי, המלצה לרכישת נכסים פיננסיים ו/או ניירות ערך וכד'. אין להסתמך על האמור לעיל בכל צורה ו/או דרך שהיא. יש לקחת בחשבון שכל מסחר בנ"יע, מכל סוג שהוא כולל מניות, אג"ח, אופציות, חוזים עתידיים וכל סוג אחר של נייר ערך כרוך בסיכון רב ועלולים לגרום לאובדן מלוא סכום ההשקעה. כמו כן, אין לראות באמור לעיל המלצה ו/או שידול לבחירת מערכת מעקב למסחר וכל העושה זאת, בוחר מתוך בחירה חופשית ועצמאית ובאחריותו הבלעדית.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
צור קשר